В банке DBS обнаружили влияние волатильности биткоина на фондовый рынок

Корреляция между биткоином и фьючерсами на индекс S&P 500 увеличивается после усиления ценовых колебаний первой криптовалюты. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего банка Сингапура DBS.

Исследователи отметили положительную статистическую взаимосвязь дневных изменений цен на биткоин и фьючерсов на индекс S&P 500 начиная с ноября 2020 года. Хотя она оказалась слабовыраженной — коэффициент корреляции составил 0,2.

Более детальный анализ показал, что показатель возрастает до 0,26 во время резких ценовых колебаний цифрового золота. К таковым эксперты отнесли +/- 10% изменения на часовом интервале, что произошло 28 декабря 2020 года, 4 и 29 января, а также 19 мая 2021 года.

Данные: DBS.

«Это наталкивает на вывод, что настроения на фондовом рынке в целом могут отражать возрастающую взаимосвязь с динамикой биткоина в течение ограниченного периода времени (60 часов), что ведет к необычайно крупным движениям», — пояснили специалисты.

Другие статистические наблюдения подтвердили гипотезу, что после значительных колебаний цены биткоина волатильность фондового рынка была заметно выше обычной.

Данные: DBS.

«Биткоин больше не является «периферическим» активом, каким он когда-то был. Учитывая недавние распродажи, участникам рынка, возможно, стоит отслеживать развитие событий в этом пространстве в рамках мониторинга рисков и настроений», — заключили эксперты.

Напомним, главный экономист Bank of Singapore в январе 2021 года заявил, что цифровые активы способны закрепиться в статусе актива-убежища и стать конкурентами золоту. 

Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе последних новостей!
Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля