ФРС предупредила банки о связанных с криптофирмами рисках ликвидности

ФРС, FDIC и OCC выпустили совместное заявление, в котором напомнили кредитным организациям США о потенциальных рисках, исходящих от ориентированных на предоставление криптоуслуг компаний.

@federalreserve @FDICgov @USOCC issue joint statement on liquidity risks resulting from crypto-asset market vulnerabilities: https://t.co/XDTOB0SvPJ

— Federal Reserve (@federalreserve) February 23, 2023

Регуляторы сослались на «непредсказуемость масштабов и сроков притока и оттока депозитов» подобных организаций.

В качестве рисков в документе упоминаются:

• волатильность криптовалютного рынка;
• риски банк-рана (как это произошло в случае с Terra USD);
• отвязка стейблкоинов от паритета с фиатной валютой;
• периоды стресса и паники среди пользователей из-за рыночных событий, сообщений в СМИ и неопределенности.

«Стабильность таких депозитов может быть связана со спросом на стейблкоины, доверием владельцев «стабильных монет» и практикой управления эмитентами их резервами», — поясняется в заявлении.

Регуляторы рекомендовали банкам отслеживать криптокомпании, которые неточно или намеренно сообщают клиентам об участии клиентских депозитов в программе страхования FDIC.

В июле 2022 года подобные претензии у Корпорации возникли к проходящей через процедуру банкротства Voyager Digital.

Риски ликвидности для банков может усилить тесная взаимосвязь криптокомпаний или их схожий операционный профиль. В этом случае колебания потоков депозитов могут иметь тесную корреляцию, пояснили специалисты.

Заявление не содержит новых принципов управления рисками, а лишь напоминает банкам о необходимости применения существующих.

«Кредитным организациям не запрещается и не препятствуется предоставлять банковские услуги клиентам любого определенного класса или типа, как это разрешено законом или нормативными актами», — подчеркивается в документе.

В январе 2023 года Signature Bank разорвал связь с международным бизнесом Binance. 10 февраля стало известно, что NYDFS инициировал расследование в отношении партнера биржи по выпуску стейблкоинов BUSD. Позднее регулятор приказал Paxos прекратить их выпуск. Также СМИ сообщили о готовности SEC подать на инфраструктурную компанию в суд.

Ранее Bloomberg сообщил, что отдел по борьбе с мошенничеством Минюста США расследует сделки Silvergate с платформой FTX и связанным хедж-фондом Alameda Research. 

По итогам октября-декабря 2022 года банк зафиксировал убыток в размере $1,05 млрд. Ухудшение операционной среды вызвал крах биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, которая являлась клиентом банка.